Titulaire

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Titulaire 2018-07-24T17:58:58+00:00

Le professeur Martin Boyer, Ph. D., est titulaire de la Chaire de recherche Power Corporation du Canada sur les régimes de retraite et d’assurances à HEC Montréal et ex-directeur de son département de finance. Il a également été directeur de la rédaction de Insurance and Risk Management et est actuellement directeur de la rédaction associé du Journal of Risk and Insurance. Il est titulaire d’un M. Sc. en économie de l’Université de Montréal et d’un Ph. D. en assurances et gestion des risques de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Il est actuellement membre de la Risk Theory Society.

Le professeur Boyer a publié de nombreux articles, tant empiriques que théoriques, sur une vaste gamme de sujets concernant l’assurance, comme l’assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, la fraude à l’assurance, le risque de longévité des régimes de retraite, les cycles de souscription (ou l’absence de tels cycles), la réassurance et la protection contre les risques de catastrophe. Il a également coécrit de nombreuses études de cas en finance et en économie financière. La Banque du Canada, la Casualty Actuarial Society, le Quarterly Journal of Finance, HEC Montréal, et l’American Risk and Insurance Association ont tous reconnu l’apport en matière de recherche de Martin Boyer au domaine de l’assurance et de la gestion du risque.

Le professeur Boyer a été membre du conseil de la Northern Finance Association dont il a également été président par intérim en 2006, de la Société canadienne de science économique, du régime de retraite de HEC Montréal, et de Pleiades Capital. Il est fellow du CIRANO depuis 2000, et occupe actuellement les fonctions d’associé en recherche du Catastrophic Storm Risk Management Center de l’Université Florida State et du consortium de recherche ERPsim de HEC Montréal. Il a été professeur invité à l’Université de Colombie-Britannique, à l’Université New South Wales, à l’Université de Toronto, et à l’Université Cornell.